日興アセット:日本初、日本株ロングショート戦略ETF登場

2017年02月20日(月) 17:00:56

日興アセットは、日本で初めての日本株を対象としたロングショート戦略で運用する上場投資信託「上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ」を新たに設定し、東京証券取引所に上場。

日興アセットマネジメント株式会社(以下、「日興アセット」)は、日本で初めて*の日本株を対象としたロングショート戦略で運用する上場投資信託(ETF)「上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)」<愛称:上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ)、証券コード:1490>を新たに設定し、東京証券取引所に上場します。ファンドの設定は3月9日、上場は3月13日の予定です。

「上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)」の最大の特徴は、配当利回りの高い日本株からなるボラティリティ(価格変動性)を低く抑えた株式ポートフォリオへの投資と株式市場全体の変動に対する価格感応度(β値)を低く抑えるための先物の空売り(βヘッジ)を合わせて行なうことです。βヘッジを行なうことで、株式市場全体の変動の影響を低減しつつ、高い配当利回りなどを享受して、安定的な収益の確保をめざします。

「上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)」は、「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数」という、その名が示すとおり、日本株の「ロングショート戦略」部分と「キャッシュ」部分の比率を85:15とする指数への連動をめざした運用を行ないます。日本株の 「ロングショート戦略」部分では、「高配当」と「低ボラティリティ」にフォーカスし、一定の流動性があり配当利回りが比較的高い銘柄を組み合わせて買い持ち(ロング)すると同時に、TOPIX先物等を活用して株式市場全体の動きを売り建てる(ショートする)ことで、市場全体の変動に対してポートフォリオを中立化することをめざします。株式(ロング)部分は、銀行・保険・証券などの金融セクターとREIT(不動産投資信託)を組入対象から除外していることも大きな特徴の1つです。なお、決算は年4回(毎年1、4、7、10月)行ないます。

株式(ロング)部分の「高配当」「低ボラティリティ」に加え、βヘッジにより市場リスクの低減が期待できるため、長期保有して継続的な高配当の獲得を目指す個人投資家から、穏やかな価格変動と安定的収益の両立を期待する機関投資家まで、幅広い投資家のみなさまのニーズにお応えできるETFといえます。国内外の債券やREIT(不動産投資信託)など他の資産クラスとの相関が極めて低いという特性もあり、国際分散投資を重視するポートフォリオにおける日本株部分にご活用いただくのにも適しています。

日興アセットはこれまでも、投資家のみなさまのニーズに合致したさまざまなタイプのETFの開発に先駆的に取り組んでまいりました。今後もより一層の商品の充実に努め、幅広い投資機会をご提供してまいります。

*日興アセットマネジメント調べ

※「上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)」の商品内容については、下記サイトもご参照ください。
http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/msci-jbeta/outline

本リリースの詳細は下記URLをご参照ください。
http://www.acnnewswire.com/clientreports/598/nikkoam_170220.pdf

日興アセットマネジメントについて

日興アセットマネジメントは、日本そしてアジアを代表する資産運用会社です。株式、債券、オルタナティブ、マルチアセットなど多様な資産クラスを対象とするアクティブ運用やETF(上場投資信託)を含むパッシブ運用など、革新的な投資ソリューションを提供しています。

約60年に及ぶ実績を誇り、30以上の国・地域から集まる人材を世界11カ国・地域に擁して、200名超の運用プロフェッショナルが約17.9兆円の資産を運用しています。グローバルな視点を活かし、お客様のニーズにお応えする様々な商品の開発を推進するとともに、優れた運用パフォーマンスの実現を常に追求しています。銀行などの金融機関、証券会社、生命保険・損害保険、ファイナンシャルアドバイザーなど、国内外の計300社超の販売ネットワークを通じ、個人投資家の皆様や年金基金や金融機関など世界中の機関投資家のお客様に対して幅広いサービスを提供しています。詳しくは、日興アセットマネジメントのHPをご覧ください。 http://www.nikkoam.com/

* 日興アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。
** 日興アセットマネジメント株式会社および海外子会社の連結運用資産残高(投資助言を含む)の2016年9月末現在のデータ

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